2. 移動平均クロス(1)

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今回からは実際に各種インディケータを使って、自動売買戦略を作っていきます。それぞれの戦略に基づいたEAを実際に作る際には、EA自動開発ツールを使うと簡単です。

移動平均の種類

「移動平均」は有名すぎるほどに有名なインディケータで、値動きのトレンドを把握するのに用いられます。算出に用いる期間が短期になればなるほど、小さな値動きにも敏感に反応し、長期になればなるほど、大きなトレンドを把握できる一方で細かな値動きは捉えづらくなります。実は移動平均の平均値の計算方法には数種あり、今回はそのうち3種をご紹介いたします。

  • 単純移動平均(SMA): 下図の白線
  • 指数移動平均(EMA): 下図の青線
  • 線形加重移動平均(LWMA): 下図の赤線

それぞれの移動平均の計算方法につきましては、本記事では紹介いたしたしませんが、一般的な傾向としてEMAはSMAに比べてトレンドの変化に早い段階で反応し、LWMAはSMAに比べて小さな値動きに敏感に反応します。

移動平均の種類

戦略例(1) SMAとEMAのクロス

EMAはSMAに比べてより早くトレンドの変化を捉えることを利用して、非常に単純なトレンドフォロー系の戦略を作ってみましょう。

[エントリー] フィルタ条件

  • なし

[エントリー] トリガー条件

  • 25足EMAが25足SMAを上(下)抜けしたときに、ロング(ショート)ポジションをとる

[指値決済]

  • TakeProfit: 15pips
  • StopLoss: 15pips
    (上記2つでOCO注文と同等です) 
[EA自動開発ツール 設定方法]
EA自動開発ツールでの設定方法
上の画像をクリックすると、EA自動開発ツール利用時の設定方法をご覧いただけます。ショートポジションの設定はこちら

上記の戦略を実際にEAにして、自動売買を行ってみます。EMA(青線)がSMA(白線)を下抜けしたときに、ショートポジションを取り(赤矢印)、上抜けしたときにロングポジションを取っている(緑矢印)ことを確認してください。

自動売買の様子(戦略成功時)

上のチャートは、戦略が相場の中でうまく当たった時間のものです。ショートポジションを取った後に価格は下落し、ロングポジションを取った後に価格は上昇しています。この結果、2回のトレードでそれぞれポジションはTakeProfitの15pipsに達し、合計30pipsの利益が生まれました。