1. Expert Advisorとは

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1. Expert Advisorとは

MetaTrader 4では、1つのチャートをコンピュータが自動的に分析し、その結果に基づいて自動的に売買を続けるExpert Advisorという機能が提供されています。 Expert Advisorを使うと、たとえば以下のような事が自動で行えます。

  1. USD/JPYの日足チャートにおいて、
  2. USDが直前10日間の高値を上回ったら、ロングに1ポジション取るとともに、ショートポジションを決済
  3. USDが直前10日間の安値を下回ったら、ショートに1ポジション取るとともに、ロングポジションを決済

上の例は非常に簡単なものですが、こういったルールを組み合わせることで、自分だけの「投資ロボット」を作成することができます。

2. プログラム制作(トレードルール作成)手順

実際に自分でプログラムを制作する際は、こんな手順で行うことが多いです。

  1. まずは売買ルールを考える
    「○○日続いてある方向に動いたら、その方向に注文を出す」など、売買のルールを自分で決めます。
  2. 売買ルールをプログラムにする
    実際のプログラミング言語で、売買ルールを表現します。
  3. バックテスト
    過去のデータを使って、出来上がったプログラムをテストしてみます。
  4. 実際の運用
    実際に自分の資金を、プログラムを使って運用します。

この中で特に重要なのは、3のバックテストです。

過去のデータが、将来の価格変動と同じ傾向を持っていることは、前提としてよいと思います。
たとえば、サポートラインを下回ったとき、下降トレンドに入りやすい、といった特性は、普遍的だと考えられます。

つまり、過去いい成績を残したプログラムは、将来もいい成績を残す(=儲かる)可能性が高いということになります。
もちろん、オーバーフィッティング等の可能性には、常に留意する必要があります。